השורה התחתונה · סיכום וקריאה בין השורות
טוען סיכום…
Risk & Quant — סיכון התיק
המסך הראשון בכל חדר-סיכון מוסדי: כמה אתה יכול להפסיד, כמה אתה חשוף לשוק, ואיך מתוגמל הסיכון. מחושב חי מהמחירים — לא הערכה.
ℹעדיין אין לך תיק — מוצג על סל-ייחוס (10 מניות המגה-קאפ הגדולות, משקל שווה) כדי להדגים. הוסף פוזיציות ב-/portfolio והמדדים יחושבו על התיק שלך.
רמת הסיכון הכוללת
סיכון בינוני — כמה דברים לעקובמבוסס על 499 ימי-מסחר · ריבית חסרת-סיכון 3.84% (T-bill 3ח') · עודכן 27/06 16:13 · מתרענן ברקע…
VaR יומי (95%)
2.80%
פרמטרי: 2.82% · שבועי: 6.27%
ההפסד שלא נעבור ב-95% מהימים. כלומר יום גרוע 'רגיל'.
VaR יומי (99%)
5.07%
ההפסד שלא נעבור ב-99% מהימים — יום קיצוני.
CVaR (זנב)
4.13%
ההפסד הממוצע באותם 5% ימים הכי גרועים (Expected Shortfall).
בטא לשוק (vs SPY)
1.50
כמה התיק זז על כל 1% ב-S&P. >1 = אגרסיבי, <1 = הגנתי.
תנודתיות שנתית
28.4%
תשואה שנתית משוערת: +30.4%
סטיית-התקן השנתית — מד התנודתיות הכולל של התיק.
Sharpe
0.94
Sortino: 1.32 (מעניש רק ירידות)
תשואה-עודפת ליחידת-סיכון. >1 טוב, <0.5 חלש.
Max Drawdown
-29.2%
הירידה הגדולה ביותר מהשיא לשפל בשנתיים האחרונות.
ריכוזיות ופיזור · הדרך הכי מהירה להתפוצץ היא פוזיציה אחת גדולה מדי
10.0
מס' שמות אפקטיבי
10%
הפוזיציה הגדולה
50%
משקל top-5
0.47
קורלציה ממוצעת
40%
Information Technology
"מס' שמות אפקטיבי" = 1/HHI — כמה מניות שקולות התיק באמת מחזיק (גבוה=מפוזר). קורלציה ממוצעת גבוהה = "5 שמות אבל הימור אחד".
ההחזקות · משקל וסקטור
VaR/CVaR מחושבים בשתי שיטות (היסטורי = מהתפלגות התשואות בפועל; פרמטרי = הנחת-נורמליות). הבטא מול SPY. Sharpe/Sortino מול ריבית ה-T-bill ל-3 חודשים. הכול נגזר מ-yfinance על חלון שנתיים. מחקר בלבד, אינו ייעוץ השקעות.