The Bottom Line · Real data + reading between the lines
Loading summary…
מיצוב — מי לחוץ ובמה השוק מהמר
שתי עדשות מוסדיות במקום אחד: רדאר-סקוויז — מניות עם שורט צפוף שעלול להתפוצץ כלפי מעלה, וחשיפת-פקטורים — מה הסל באמת מהמר עליו מתחת לפני השטח.
מילון מהיר — לקרוא פעם אחת
סקוויז — מחיר שמזנק כי שורטיסטים נאלצים לקנות בחזרה בהפסד.
ימים לכיסוי — כמה ימי-מסחר ייקח לסגור את כל השורט. גבוה = דלק לסקוויז.
שורט % מה-float — איזה חלק מהמניות הסחירות נמכר בשורט. גבוה = הימור-יורד צפוף.
פקטורים — הכוחות מאחורי התיק (שוק/גודל/ערך/איכות/מומנטום): "במה אתה באמת מהמר".
רדאר סקוויז · מדורג לפי ציון-סקוויז
מי הכי חשוף לסקוויז — שורט צפוף, קשה לכסות, ועולה. ציון 0–100 משקלל את שלושת אלה. היום אין מועמד חם (כל הציונים נמוכים) — אלה היחסית-לחוצים.
הכי משורטטות · מדורג לפי % שורט
הימור-היורד הכי צפוף בשוק — % השורט מה-float (וגם דלק פוטנציאלי לסקוויז). המספר הגדול כאן = אחוז השורט.
חשיפת פקטורים · במה הסל באמת מהמר
סל-ייחוס (10 מגה-קאפ) · 10 שמות · 219 ימיםמוצג סל-ייחוס (10 מגה-קאפ), לא התיק שלך — טען תיק כדי לראות את החשיפה האמיתית שלך.
מעבר לשמות הבודדים — לאיזה כוחות הסל חשוף. למעלה: רמת חשיפת-השוק. למטה: הטיות סגנון (בטא חיובית = הטיה לכיוון שמצוין; אפס = ניטרלי).
×1.27
מכפיל-שוק — רגישות לשוק (1.0 = כמו השוק)
+4.5%
אלפא שנתי — תשואה מעבר למה שהפקטורים מסבירים
0.87
R² — כמה מהתנודות מוסבר ע"י הפקטורים (1.0 = הכל)
גודל (SMB)
-0.14
הטיה למניות גדולות
ערך (HML)
-0.17
הטיה לצמיחה (growth)
רווחיות (RMW)
+0.31
הטיה לאיכות/רווחיות
השקעה (CMA)
-0.61
הטיה לאגרסיביות
מומנטום (MOM)
-0.05
ניטרלי
שורה תחתונה:
הטיה למניות גדולותהטיה לצמיחה (growth)הטיה לאיכות/רווחיותהטיה לאגרסיביות
SMB+ קטנות · HML+ ערך / HML− צמיחה · RMW+ איכות · CMA− אגרסיבי · MOM+ מומנטום. חושף הימור-פקטור סמוי ולא-מכוון.
מקורות: yfinance (short interest, מוסדיים), Ken French Data Library (פקטורים). שורט מתעדכן ברקע במנות · עודכן 15/10 07:35 · מחקר בלבד.